Handels System Statistiken

7 Metriken zur Analyse Ihrer Trading-System 7 Metriken, um Ihre Trading-System 7 Analysen zu bewerten Trading-Performance und Spot Stärken und Schwächen in Ihrem Trading. 1. Gewinn-Verlust-Verhältnis Bei der Bewertung der Performance eines Handelssystems ist eine der ersten Statistiken, die Ihnen einen guten Hinweis auf die Handelbarkeit gibt, die Gewinn-Verlust-Ratio. Ganz einfach, dies ist das Verhältnis der durchschnittlichen gewinnenden Trades gegen den durchschnittlichen Verlust Trades genommen. Wenn dieses Verhältnis bedeutet, dass Sie im Durchschnitt mehr gewinnen als Sie verlieren, sind Sie auf dem richtigen Weg. Aber in dieser Statistik wird es nicht auf sich allein gestellt, weil es nicht die ganze Geschichte erzählt. Es doesn8217t betrachten die Größe Ihres Gewinns Trades im Vergleich zu der Größe Ihrer verlieren Trades. Denken Sie daran, die Schildkröten Ihre Win-to-Loss-Verhältnis war 40:60 oder weniger, aber sie waren immer noch enorm profitabel. 2. Durchschnittliche Gewinne und Verluste Zusätzlich zu der Gewinn-Verlust-Verhältnis, werden Sie sicherstellen wollen, dass der durchschnittliche Wert Ihrer Gewinn-Trades ist größer als der durchschnittliche Wert Ihrer verlieren. Sagen Sie Ihre Back-Tests bestand aus 200 Trades. Wenn 150 verlieren Trades und nur 50 gewinnende Trades sind, ist offensichtlich Ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis 25:75. Aber das ist nicht genug, um festzustellen, ob ein System gut oder schlecht ist. Verstehen Sie, dass, wenn der Durchschnitt Ihrer Gewinne waren, zum Beispiel 2000 und der Durchschnitt Ihrer Verluste 500 waren, sind Sie immer noch am Anfang ((502152000) - (150215500) 25.000). 3. Erwartung Ein Erwartungshorizont ist vielleicht eine der leistungsfähigsten Statistiken, die Sie haben können, weil es eine Möglichkeit ist, die Leistung eines Systems zu quantifizieren, das unabhängig von der Größe des Handelsschwimmers ist. Kurz gesagt, es produziert die erwartete Dollar-Rendite für jeden Dollar riskiert durch das Handelssystem. Dies ist anders als die Lohn-Risiko-Verhältnis und durchschnittliche Gewinne zu Verluste, die wir oben beschrieben, indem sie eine Rückkehr in Dollar-Konditionen für jeden Dollar, die Sie riskieren. Wenn Ihr System hat eine Erwartung von 0,75, im Durchschnitt würden Sie erwarten, dass 0,75-fache der Menge, die Sie riskiert in den Handel zu machen. Wenn Sie 1 riskieren, dann würden Sie erwarten, im Durchschnitt, 0,75 für jeden Handel, den Sie nehmen, zu machen. Als Leitfaden, wenn Sie die Erwartung von 0,60 erreichen können, fahren Sie in die richtige Richtung. (Sehen Sie mehr auf Erwartung hier: vantagepointtradingarchives6100) 4. Maximale aufeinander folgende Verluste Schauen Sie zurück durch Ihre Testergebnisse, um zu sehen, statistisch, wieviele Verluste in einer Reihe Ihr System dauerte, während noch rentabel ist. Dies ist wichtig, um im Voraus wissen, da diese Statistik geben Ihnen Vertrauen während der niedrigen Zeiten, wenn es sich anfühlt, wie Sie in das Handtuch werfen sollte. Zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie wurden mit fünf oder sechs Verluste in Folge getroffen. Ohne zu wissen, Ihre maximale aufeinander folgende Verluste, könnten Sie denken, Ihr System isn8217t funktioniert. Dies ist, wo die meisten naiven Händler schief gehen. Die Wahrheit ist bekannt, basierend auf den historischen Daten, kann Ihr System tatsächlich 10 Verluste und noch profitabel. 5. Maximum Drawdown Der maximale Drawdown ist der schlechteste Zeitraum von 8216peak to valley8217 Leistung Ihres Systems, unabhängig davon, ob der Drawdown bestand aus aufeinander folgenden Monaten der negativen Leistung. Diese Statistik wird automatisch berechnet, so es8217s nur eine Frage der Frage sich: bin ich bequem mit dieser Größe Verlust Wenn nicht, müssen Sie mehr System tweaking tun, um es auf ein Niveau, das Sie mit leben können. Wieder kommt alles auf das Risiko-Risiko-Verhältnis zurück. In der Regel desto mehr Risiko nehmen Sie, desto größer die Belohnung. Ich habe ein System in der Vergangenheit gehandelt, die 140 p. a. Nun, das klingt großartig, aber das besondere System hatte einen maximalen Drawdown von 80. Könnten Sie ein System, wo es wahrscheinlich, dass Sie verlieren 80 von all Ihrem Kapital mindestens einmal beim Trading Könnten Sie Magen, dass It8217s wichtig, dass Sie handeln ein System you8217re komfortabel mit . 6. Anzahl der Trades Dann gibt8217s die Anzahl der Trades ein System gibt im Laufe eines Jahres. Ich finde dies eine unschätzbare, aber selten gesprochen, Statistik. Ihr Handelssystem sollte nicht zu viele oder zu wenig Trades geben. Die Anzahl der Trades, die ein Handelssystem gibt, sollte ungefähr die gleiche sein wie die, die realistisch genommen werden kann. Die beiden Seiten der Münze sind gleichermaßen gefährlich. Wenn ein System zu viele Trades gibt, werden Sie gezwungen, zwischen den Signalen zu wählen, womit das System mehrdeutig wird. Mit Mehrdeutigkeit kommt die menschliche Diskretion und dies hat oft nachteilige Auswirkungen auf die Performance des Handelssystems. Auf der anderen Seite, wenn ein System zu wenig Trades, wird Ihr Handelskapital nicht vollständig genutzt werden und Sie können nicht in vollem Umfang nutzen die verfügbaren Handelsmöglichkeiten. Also, wie Sie die optimale Anzahl von Trades für ein Handelssystem zu berechnen Dies geschieht mit der Berechnung 8216opportunity8217. Opportunity hilft, Ihre optimale Chance für ein Handelssystem zu bestimmen. 7. Rentabilität Die Rentabilität ist einfach die Kapitalrendite über eine Jahresperiode. Let8217s stumpf sein. We8217re alle in diesem, um Geld zu verdienen. Am Ende des Tages ist die Rentabilität wirklich der wichtigste Maßstab für die Messung Ihres Handelssystems. Aber, während es wichtig ist, muss es mit den anderen sechs Maßnahmen ausgeglichen werden, die ich gerade diskutiert habe. Entdecken Sie, wie Entwerfen von Handelssystemen, die Arbeit besuchen David Jenyns8217 Website ultimate-Trading-Systeme EzineArticles7-Metriken-to-Analyze-Your-Trading-Systemampid2104336If youre immer noch auf der Suche nach einem Vorteil in den Märkten sind mechanische Handelssysteme der beste Weg es bekommen. Mehr erfahren. Trading Software mit detaillierten Performance-Statistiken Market System Analyzer (MSA) ist eine Trading-Software-Anwendung, die detaillierte Leistungsstatistiken für Handelsstrategien berechnet. Die Performance-Statistiken in MSA sind entworfen, um jede Nuance Ihrer Strategien Leistung detailliert. MSA kann verwendet werden, um Handelssysteme und - methoden zu bewerten, Handelsgrößen zu optimieren, Positionsgrößenberechnungen auf Handelsbasis durchzuführen und Monte-Carlo-Simulationen und andere Arten von Analysen durchzuführen. Die in den meisten Handelssoftwarepaketen, wie TradeStation, verfügbaren Leistungszusammenfassungen basieren im Allgemeinen auf der Annahme, dass eine feste Anzahl von Aktienverträgen gehandelt wird, z. B. Ein Vertrag pro Handel. Performance-Statistiken wie der durchschnittliche Handel, der größte Verlust und Drawdown sind in Dollar angegeben. Wenn jedoch die Positionsbestimmung in eine Handelssimulation eingegliedert wird, neigt die Anzahl der Kontrakte oder Aktien im Laufe der Zeit zu einer Erhöhung der Handelsgewinne. Da die Anzahl der Aktienverträge steigt, so auch der Drawdown. Ein Drawdown von 10 ist 3.000 auf einem 30.000 Konto, aber wenn das Konto zu 200.000 wächst, ist ein 10 Drawdown 20.000. Angesichts der Dollar-Wert des Drawdowns ohne den entsprechenden Prozentsatz, ist, dass 20.000 Drawdown ein 67-Drawdown auf den Start Eigenkapital von 30.000 oder ein 10-Drawdown auf dem gleichen Konto, nachdem es auf 200.000 angestiegen ist Der Punkt ist, dass die wichtigere Statistik ist der Prozentsatz Drawdown , Nicht der absolute Dollarwert. Das gleiche gilt für die durchschnittliche Handelsgröße und eine Reihe anderer Statistiken. Die Lösung besteht darin, die Handelsergebnisse gegenüber dem Eigenkapital zu verfolgen. Auf diese Weise wird, unabhängig davon, ob die Positionsbestimmung auf einem Vertrag oder der Methode mit festem Verhältnis basiert, die Leistungsstatistiken aussagekräftig sein und die Kontengröße und die Positionsbestimmung werden richtig dargestellt. MSA ist so konzipiert, ordnungsgemäß Rechnung für Position Sizing und Trading Equity, um eine genauere Trading-Simulation als Programme basierend auf einer festen Anzahl von Aktien oder Verträge bieten. Market System Analyzer bietet eine detaillierte Aufstellung der Performance-Statistiken basierend auf Konto Eigenkapital und in Prozent ausgedrückt. Die Statistik wird für die aktuelle Sequenz der Trades berechnet, wie sie im Hauptdiagrammfenster angezeigt wird. Wenn eine Änderung an der aktuellen Sequenz vorgenommen wird, z. B. Ändern der Positionsgrößenmethode oder Hinzufügen einer Abhängigkeitsregel, werden die Leistungsstatistiken automatisch aktualisiert. Die Leistungsstatistiken können jederzeit über die Option Leistungsergebnisse im Menü Ansicht angezeigt werden. Ein Beispiel wird unten gezeigt. Das Performance-Ergebnis-Fenster in Market System Analyzer zeigt die Performance-Ergebnisse für die aktuelle Sequenz der Trades an. Die Performance-Ergebnisse umfassen die folgenden Statistiken: Bruttogewinn Brutto-Gesamt-Nettogewinn-Profit-Faktor Pessimistische Rendite-Verhältnis Trading-Periode Höchste Geschlossene Trade Equity Niedrigste Geschlossene Trade Equity Zugänge zu Eigenkapitalrücknahmen aus Eigenkapital Endkonto Equity Return on Starting Equity Anzahl der Trades Anzahl der Gewinnende Trades Anzahl der Verluste prozentualer Gewinne Max. Anzahl der AktienKontrakte Mindestanzahl der AktienKontrakte Durchschnitt Anzahl der AktienKontrakte Größter Gewinnender Handel Größter Gewinnender Handel () Durchschnittlicher Gewinnerhandelsdurchschnitt Gewinnender Handel () Durchschnittliche R-Multiples, Siege Durchschnittliche Länge der Siege Max. Anzahl Konsekutivgewinne Größte Verluste () Durchschnittliche Handelsverluste () Durchschnittliche Handelsverluste () Durchschnittliche Handelsverluste () Durchschnittliche Verluste Durchschnittliche Verluste Durchschnittliche Verluste Durchschnittl. ) BackDrawdown Ratio Modifiziertes Sharpe Ratio Sharpe Ratio Durchschnittliches Risiko Durchschnittliches Risiko () Durchschnittliches R-Vielfaches (Erwartung) R-Mulitple Standardabweichung Durchschnittliche Marge Durchschnittliche Marge () Max Margin () Margin Wert Datum der maximalen Marge Durchschnittliches Leverage Risk of Ruin Durchschnittliche jährliche Profitloss Ave Annual Compounded Return Durchschnittliche monatliche Profitloss Ave Monatlich Compounded Return Durchschnittliche wöchentliche Profitloss Ave Weekly Compounded Return Durchschnittliche tägliche Profitloss Ave Täglich Compounded Return Anzahl der geschlossenen Trade Drawdowns Durchschnittliche Drawdown Durchschnittliche Drawdown () Durchschnittliche Drawdowns Durchschnittliche Trades in Drawdowns Worst-Case Drawdown Datum bei Trough Handelsnummer am Trog Länge des Drawdown Trades im Drawdown Worst-Case Drawdown () Datum bei Trough Handelsnummer am Trough Länge des Drawdowns Trades im Drawdown Längster Drawdown Beginn des Drawdowns Ende des Drawdown Prozent des Equity des längsten Drawdowns Falls gewünscht, die Performance-Statistiken Kann über das Menü Datei in eine Textdatei exportiert werden. Wenn Sie Hilfe auswählen, wird ein Hilfefenster mit einer Beschreibung jeder Statistik aufgerufen. Einige dieser Statistiken werden auch während der Monte-Carlo-Analyse berechnet. Siehe Monte Carlo Analyse. Um zu sehen, wie Sie die Systemparameter und die Positionierungsparameter gleichzeitig mit Market System Analyzer und TradeStation optimieren können, klicken Sie auf die Schaltfläche Next am unteren Rand der Seite oder gehen Sie zum Online-Store unten, um Ihre eigene Kopie von MSA zu erwerben. Laden Sie eine voll funktionsfähige Testversion von Market System Analyzer herunter. Bewerten Sie MSA für bis zu 30 Tage. Klicken Sie hier, um unverbindlich herunterzuladen. Für einen allgemeinen Artikel über Performance-Statistiken für den Handel, klicken Sie hier. Eine vollständige Liste der verfügbaren Handelsartikel finden Sie auf der linken Seite. 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